上證公告(gao)（衍生品）〔2024〕73號

根據華夏基金管理有(you)限(xian)公(gong)司公(gong)告(gao)，上(shang)(shang)(shang)證50交(jiao)易(yi)型開放式指數證券(quan)投資(zi)基金（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)上(shang)(shang)(shang)證50ETF）將(jiang)于(yu)(yu)2024年12月2日(ri)除息。依據《上(shang)(shang)(shang)海證券(quan)交(jiao)易(yi)所股(gu)票期(qi)(qi)權(quan)試點交(jiao)易(yi)規(gui)則(ze)》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)《交(jiao)易(yi)規(gui)則(ze)》）的(de)有(you)關規(gui)定，上(shang)(shang)(shang)海證券(quan)交(jiao)易(yi)所（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)本所）將(jiang)于(yu)(yu)同(tong)日(ri)對上(shang)(shang)(shang)證50ETF期(qi)(qi)權(quan)合(he)約品種(zhong)（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)上(shang)(shang)(shang)證50ETF期(qi)(qi)權(quan)）所有(you)未到期(qi)(qi)合(he)約進行(xing)相應調整，并重新掛牌(pai)新的(de)上(shang)(shang)(shang)證50ETF期(qi)(qi)權(quan)合(he)約。現將(jiang)有(you)關事項公(gong)告(gao)如(ru)下(xia)(xia)(xia)：

一、未(wei)到期合(he)約的(de)調(diao)整安排

（一）合約(yue)交易(yi)代碼的第12位由“M”調整為“A”，其他位保持(chi)不(bu)變。

（二）合約簡稱中(zhong)的行權價格(ge)調(diao)整為新行權價格(ge)，同時將標志位調(diao)整為“A”（原來無標志位）。

（三）行權價格、合約單位按照《交易規則》第(di)十三條(tiao)規定(ding)的(de)公式(shi)進行如下調整：

（四）合約(yue)前(qian)結(jie)算價(jia)按照《交易規則》第七(qi)十三條規定的公(gong)式(shi)進行(xing)調整(zheng)。

二、重新掛牌新的(de)上證50ETF期權合(he)約

按照《交(jiao)易(yi)規則》第(di)十二(er)條規定(ding)，本所(suo)于2024年(nian)12月(yue)2日對除息后的上證(zheng)50ETF重(zhong)新掛(gua)牌2024年(nian)12月(yue)、2025年(nian)1月(yue)、3月(yue)和(he)6月(yue)等4個(ge)(ge)到期月(yue)份，1個(ge)(ge)平值(zhi)、4個(ge)(ge)實值(zhi)、4個(ge)(ge)虛值(zhi)等9個(ge)(ge)行權價(jia)格(ge)，認(ren)購和(he)認(ren)沽等兩(liang)種(zhong)類型，共(gong)72個(ge)(ge)上證(zheng)50ETF期權合約。

三、特別提醒事(shi)項

（一）未到期(qi)(qi)的上證50ETF期(qi)(qi)權(quan)合(he)約發生調整(zheng)(zheng)的，交易(yi)與結算(suan)按照調整(zheng)(zheng)后(hou)的合(he)約條款進行。

（二）12月2日進行(xing)備兌開倉的投(tou)資(zi)者，應(ying)當按照調整后的合(he)約單位(wei)提交(jiao)足額備兌備用證(zheng)券。

（三）12月2日，已有備(bei)(bei)兌開(kai)倉(cang)(cang)的(de)(de)投(tou)資(zi)者應當按(an)照調整后(hou)(hou)的(de)(de)合(he)約單位及時補足(zu)備(bei)(bei)兌備(bei)(bei)用證(zheng)券或對不足(zu)部(bu)分自(zi)行(xing)平(ping)倉(cang)(cang)。12月2日日終，中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)券登記結算有限責(ze)任公司（以下簡稱中(zhong)(zhong)國(guo)結算）將根據調整后(hou)(hou)的(de)(de)合(he)約單位和投(tou)資(zi)者備(bei)(bei)兌開(kai)倉(cang)(cang)的(de)(de)持倉(cang)(cang)情況，對投(tou)資(zi)者證(zheng)券賬(zhang)戶中(zhong)(zhong)相應數(shu)量(liang)的(de)(de)合(he)約標的(de)(de)進行(xing)備(bei)(bei)兌交割鎖定(ding)。

（四）12月(yue)2日日終(zhong)，經中(zhong)國結(jie)算(suan)備兌(dui)交割鎖定后仍出現備兌(dui)證券(quan)數量不(bu)足(zu)的(de)(de)，投資者應當根據與期(qi)權經營機(ji)構(gou)的(de)(de)約定，在次(ci)一交易日規定時間(jian)內提交備兌(dui)鎖定指令補足(zu)備兌(dui)備用證券(quan)或(huo)對不(bu)足(zu)部分(fen)自行平倉，逾期(qi)未(wei)補足(zu)或(huo)未(wei)完(wan)成自行平倉的(de)(de)，將被(bei)強行平倉。

（五）上證50ETF期權發生(sheng)調整(zheng)(zheng)的合約(yue)，本(ben)所(suo)(suo)不(bu)再對其加(jia)掛新到期月份(fen)與行權價格的合約(yue)。另外，如出(chu)現(xian)調整(zheng)(zheng)后(hou)合約(yue)的持(chi)倉數量日終為(wei)零的情形，本(ben)所(suo)(suo)將于(yu)下一交易日對該合約(yue)予以(yi)摘牌。

本(ben)所提醒各期權經營機構和廣大(da)投資(zi)者密切關注上證50ETF期權合約調整(zheng)(zheng)事宜，并做好各項調整(zheng)(zheng)準備。

特此公告。

上海證券交易所

2024年11月29日(ri)