上證公告(衍生品）〔2025〕2號

根據南方基(ji)金(jin)管理(li)股(gu)份有限公(gong)司公(gong)告，中(zhong)(zhong)證(zheng)500交(jiao)易(yi)(yi)型(xing)開放式指(zhi)數證(zheng)券投(tou)資基(ji)金(jin)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)中(zhong)(zhong)證(zheng)500ETF）將于2025年(nian)1月16日除(chu)息。依據《上海(hai)證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所股(gu)票(piao)期(qi)(qi)權(quan)(quan)試點交(jiao)易(yi)(yi)規(gui)則》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)《交(jiao)易(yi)(yi)規(gui)則》）的(de)有關規(gui)定，上海(hai)證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)本(ben)所）將于同日對中(zhong)(zhong)證(zheng)500ETF期(qi)(qi)權(quan)(quan)合(he)(he)(he)約(yue)(yue)品種(zhong)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)中(zhong)(zhong)證(zheng)500ETF期(qi)(qi)權(quan)(quan)）所有未(wei)到期(qi)(qi)合(he)(he)(he)約(yue)(yue)進行(xing)相應調整，并重新掛牌新的(de)中(zhong)(zhong)證(zheng)500ETF期(qi)(qi)權(quan)(quan)合(he)(he)(he)約(yue)(yue)。現(xian)將有關事(shi)項公(gong)告如下(xia)(xia)：

一、未到期合約的調整安排

（一）合約交易(yi)代碼(ma)的第12位由“M”調整為“A”，其他位保(bao)持不變(bian)。

（二）合約簡(jian)稱中(zhong)的(de)行權價格調(diao)(diao)整(zheng)為新(xin)行權價格，同時(shi)將標志位(wei)(wei)調(diao)(diao)整(zheng)為“A”（原來無標志位(wei)(wei)）。

（三）行權價格、合約單(dan)位按照《交易規則(ze)》第十三條(tiao)規定的公式進行如下調整：

（四）合約前結算價按照(zhao)《交易(yi)規則》第(di)七十三條規定的(de)公式(shi)進行(xing)調整。

二(er)、重(zhong)新(xin)掛牌新(xin)的中證500ETF期權合約(yue)

按照《交易規則》第十二條規定，本所于(yu)2025年1月16日(ri)對除(chu)息后(hou)的(de)中證500ETF重新(xin)掛牌(pai)2025年1月、2月、3月和6月等4個到期(qi)月份(fen)，1個平值、4個實值、4個虛值等9個行權(quan)價格，認(ren)購和認(ren)沽等兩(liang)種類型，共(gong)72個中證500ETF期(qi)權(quan)合約。

三、特別(bie)提醒事項

（一）未到期(qi)的中證500ETF期(qi)權合約發生(sheng)調(diao)整(zheng)的，交易與(yu)結算按照調(diao)整(zheng)后的合約條款進行。

（二）1月16日進行備兌開倉的投資者，應當按照調整后的合(he)約單位(wei)提交(jiao)足額備兌備用證券。

（三）1月16日,已有(you)備兌(dui)開倉的投資者應(ying)當(dang)按照調整(zheng)后(hou)(hou)的合約(yue)單(dan)位及時補足備兌(dui)備用證(zheng)(zheng)券(quan)或對不足部(bu)分(fen)自行平倉。1月16日日終，中(zhong)國證(zheng)(zheng)券(quan)登(deng)記結(jie)算有(you)限責任公司（以(yi)下簡稱中(zhong)國結(jie)算）將根(gen)據調整(zheng)后(hou)(hou)的合約(yue)單(dan)位和投資者備兌(dui)開倉的持倉情況(kuang)，對投資者證(zheng)(zheng)券(quan)賬戶中(zhong)相應(ying)數量的合約(yue)標(biao)的進行備兌(dui)交(jiao)割鎖定。

（四）1月16日日終，經(jing)中國(guo)結算備(bei)(bei)(bei)兌交割(ge)鎖定(ding)后仍出(chu)現(xian)備(bei)(bei)(bei)兌證券數量不(bu)足的，投(tou)資(zi)者應當根(gen)據與期權經(jing)營(ying)機構的約定(ding)，在次一(yi)交易日規定(ding)時間內提(ti)交備(bei)(bei)(bei)兌鎖定(ding)指令補足備(bei)(bei)(bei)兌備(bei)(bei)(bei)用證券或對不(bu)足部分自(zi)(zi)行(xing)平(ping)倉，逾期未(wei)補足或未(wei)完(wan)成自(zi)(zi)行(xing)平(ping)倉的，將(jiang)被(bei)強行(xing)平(ping)倉。

（五）中證500ETF期(qi)權發生調(diao)整(zheng)的(de)合(he)約，本所不(bu)再對其(qi)加掛新(xin)到(dao)期(qi)月份與行權價格的(de)合(he)約。另外，如出現調(diao)整(zheng)后合(he)約的(de)持倉數量日終為零(ling)的(de)情(qing)形，本所將于下一交易(yi)日對該(gai)合(he)約予以摘牌。

本(ben)所(suo)提醒各(ge)期(qi)權(quan)經營機構(gou)和廣大投(tou)資者(zhe)密切關(guan)注中證500ETF期(qi)權(quan)合(he)約調整事(shi)宜，并做好各(ge)項調整準備。

特此公告。

上海證券交易所

2025年1月15日(ri)